Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap sistem ekonomi di seluruh dunia, termasuk industri asuransi. Dampaknya terhadap industri asuransi diperkirakan akan bertahan pada periode selanjutnya. Di Indonesia, kinerja industri asuransi jiwa mengalami pertumbuhan negatif dengan total pendapatan menurun pada semester pertama tahun 2020 yang disebabkan oleh penurunan premi baru dan tambahan premi yang diperoleh. Di sisi lain, pembayaran klaim hingga September 2020 khususnya pada produk asuransi jiwa mengalami peningkatan sebesar 17,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Dalam hal ini, industri asuransi mencakup berbagai jenis usaha seperti asuransi jiwa, asuransi umum, reasuransi, asuransi wajib, dan asuransi sosial. Bisnis asuransi jiwa adalah bisnis yang memberikan resiko jasa pengurusan apabila tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup pada waktu tertentu sebagaimana diatur dalam perjanjian. Kemudian, usaha jasa asuransi risiko yang memberikan ganti rugi atas kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, atau hilangnya keuntungan yang jatuh tempo terhadap terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti disebut usaha asuransi umum. Selanjutnya, bisnis reasuransi merupakan usaha jasa reasuransi terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, dan sebagainya.
Menjaga rasio kecukupan premi terhadap klaim pembayaran sangat penting dilakukan untuk menghindari risiko kegagalan memenuhi kewajiban dan menjaga keberlangsungan dari industri asuransi. Oleh karena itu, diperlukan suatu penelitian untuk memprediksi rasio kecukupan premi terhadap pembayaran klaim dalam industri asuransi Indonesia.
Dalam publikasi ini telah diprediksi rasio kecukupan premi terhadap pembayaran klaim pada sektor usaha asuransi jiwa menggunakan machine learning, yaitu Artificial Neural Network (ANN). Ini adalah algoritma machine learning (ML) di mana pengembangan model matematika umum dengan prinsip-prinsip pembelajaran seperti sistem jaringan saraf manusia. Pada umumnya, semua model ML menghasilkan prakiraan dengan akurasi yang lebih tinggi daripada model lainnya. Dengan akurasi prediksi yang tinggi, dapat dijadikan sebagai acuan dalam menentukan solusi dan keputusan, baik dari pihak perusahaan asuransi maupun pemegang polis, untuk menghindari kerugian. Oleh karena itu, ANN akan diterapkan dalam peramalan rasio kecukupan premi terhadap pembayaran klaim pada industri asuransi jiwa di Indonesia.
Kebaruan publikasi ini meliputi penambahan dampak faktor eksternal (pandemi Covid-19) dalam membangun model peramalan dan penerapan machine learning sebagai metode peramalan. Salah satu model yang biasa digunakan dalam pembelajaran mesin adalah jaringan syaraf tiruan (JST), khususnya multilayer perceptron. Jaringan saraf tiruan adalah prosesor informasi yang membangun model sistem komputasi informasi, yang menyerupai rangkaian dari sistem jaringan saraf biologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model telah sesuai dengan data rasio dengan MSE out-of-sample sebesar 0,027.
Judul artikel:
Forecasting premium adequacy to claim paid ratio in life insurance industry with COVID-19 effect using multilayer perceptron neural network
Penulis:
Siti Maghfirotul Ulyah, Marisa Rifada, Elly Ana, Christopher Andreas, Ilma Amira Rahmayanti, and Salsabylla Nada Apsariny
Link:
